VaR【Value at Risk 】（バリューアットリスク）

2023年5月12日

一定期間に一定確率で被りうる最大損失額のこと。市場リスクを管理する手法の一つ。
マーケットが卵zとは大きく異なる方向に動いた場合に想定される最大損失額を、統計的手法を用いて計算する仕組みである。
1990年代の初頭から欧米の金融機関で利用され始め、その後日本でも普及した。証券会社や投資銀行などがその保有資産のリスクを評価するために使用することが多い。さらには、投資判断や事業継続の是非を決める際の尺度として用いられることもある。

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この記事を書いた人

マネ辞局長監修

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。